Türkiye için kalman filtresi yaklaşımıyla bir Nairu tahmini
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ŞİRVAN ÖĞÜT
Danışman: Mehmet Sinan Temurlenk
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bu çalışmada Türkiye için Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik Oranı (NAIRU) tahmininin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2000:Q1 – 2019:Q1 dönemi aralığında çeyrek dönemlik veri kullanılmıştır. Çalışmada, enflasyon oranı, enerji fiyat enflasyon oranı, ithalat birim fiyat endeksindeki yüzde değişim, işsizlik oranı ve beklenen enflasyon oranı değişkenleri dikkate alınmıştır. Analizde değişkenlerin 2003=100 bazlı veri olması sağlanmıştır. Bu serilerin durağan olup olmadıklarını belirlemek için ADF, PP ve KPSS testleri kullanılmıştır. Tüm serilerin seviye değerlerinde durağan olduğu görülmüştür. NAIRU tahmininde Kalman Filtresi yaklaşımı kullanılmıştır. Kalman Filtresi yaklaşımında sonuçların başlangıç değerlerine duyarlı olması nedeniyle, En Küçük Kareler yöntemiyle elde edilen katsayılar başlangıç değerleri olarak alınmıştır. Çalışmada alternatif model tahminleri arasından parametreleri anlamlı ve beklenen işaretlerle uyumlu üç farklı model tahmin edilmiştir. Bu üç tahmin sonucundan en uygun olanı log olabilirlik değeri ile Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerine göre seçilmiştir. Kalman Filtresi yaklaşımıyla elde edilen NAIRU tahmin sonuçlarına göre NAIRU % 8.84 olarak tahmin edilmiştir. Bu değer, işsizliğin belli bir seviyeye ulaşmasında enflasyona ne oranda katlanılması gerektiğini göstermektedir.