Akademik Veri Yönetim Sistemi
International Agricultural Science Congress, 9 - 12 Mayıs 2018
Bu çalışmada, Türkiye’de fıstık, benzin fiyatları ve reel döviz kurunun getirileri arasında nasıl
bir oynaklık ve geçişkenlik meydana getirdiğini ve geçişkenliğin simetrik olup olmadığını
18.04.2005-23.12.2016 döneminde günlük veri setiyle VAR(1)-BEKK GARCH modeli
kullanılarak elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan VAR(1)-BEKK GARCH modeli analiz
sonuçlarına göre fındık, benzin ve reel döviz kuru getirilerinin koşullu varyansları kısa
dönemde doğrundan ve dolaylı şoklardan istatistiki olarak anlamlı bir şekilde etkilenmemektir.
Diğer taraftan, serilerin koşullu varyansları, doğrudan ve dolaylı olarak diğer serilerin uzun
dönem belirsizliğinden etkilenmektedir. Beklendiği gibi reel döviz kurundaki ve benzin
fiyatlarındaki uzun dönem belirsizlikten dolayı fıstık piyasası doğrudan ve dolaylı olarak
etkilenmektedir. Çalışmada ayrıca ürün piyasalarında belirsizlik geçişkenliklerinde asimetrik
etkilerin mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır.