Realized Volatility in Borsa Istanbul Indices: A Comparison of HAR Models Incorporating Jump and Leverage Effects
Ekonometride Teorik, Ampirik ve Hesaplamalı Yaklaşımlar: Panel Veri, Zaman Serileri, Nedensellik ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları , Doç. Dr. Gökhan Konat,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demiralp, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.265-292, 2026
- Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
- Basım Tarihi: 2026
- Yayınevi: Ekin Yayınevi
- Basıldığı Şehir: Bursa
- Sayfa Sayıları: ss.265-292
- Editörler: Doç. Dr. Gökhan Konat,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demiralp, Editör
- Atatürk Üniversitesi Adresli: Evet