Akademik Veri Yönetim Sistemi
International Agricultural Science Congress, 9 - 12 Mayıs 2018
Enerji, girdi olarak tarımsal üretimde yer almakta ve fındık ticareti dış ticarete konu olduğundan
dolayı döviz kurunda meydana gelen belirsizliklerden son derece etkilenmektedir. Bu bağlamda
bu çalışmada tarımsal ürünlerin dış ticareti içerisinde Türkiye’ye bir gelir kaynağı olan fındık
ürün piyasası ile makro ekonomi piyasalarından olan benzin ve döviz kuru piyasaları arasındaki
belirsizlik geçişkenlikleri VECM-BEKK-MGARCH yöntemi ile modellenmiştir. Veriler çeşitli
veri bankalarından temin edilerek 21.07.2005-20.3.2018 dönemine ait günlük tarım borsası
(fındık için), benzin pompa fiyatı ve döviz kuru verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre VECM-BEKK-MGARCH yönteminin uygunluğu yapılan testler sonucu ortaya
konulmuştur. Fındık fiyatındaki değişmeler diğer iki piyasadaki fiyat veya kapanış
değerlerindeki değişmelerinden etkilenmektedir (Granger nedensellik). Diğer taraftan benzin
piyasasındaki değişme diğer iki sektörden etkilenmediği halde, döviz kuru piyasasındaki
değişmeler geriye kalan sektörlerdeki değişmelerden etkilendiği Granger nedensellik testleri ile
ortaya konulmuştur. Ayrıca özellikle piyasaların volatiliteleri (uzun dönem belirsizlikleri) hem
kendi kısa ve uzun dönem volatilitelerinden ve hem de diğer sektörlerin kısa ve uzun dönem
volatilitelerinden etkilenmektedir. Bu üç adet piyasalardaki uzun dönem belirsizliklerin
piyasalardaki çapraz etkileşimden etkilendiği ortaya konulmuştur. Ayrıca piyasalardaki negatif
haberlerin pozitif haberlerden farklı olarak piyasaları etkilediği gözlemlenmiştir.