Sektörler İtibariyle Borsa İstanbul (BIST) Verilerinin Fourier ve Klasik Zaman Serileri İle Araştırılması

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2022

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Cebeli İnan

Danışman: Erkan Oktay

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu tez araştırmasında temel amaç; Borsa İstanbul verilerinin geleceğe dair öngörülerinde bulunmak ve bu öngörüler arasından en doğru tahmini belirlemektir. Bu doğrultuda, Fourier serisi tabanlı yöntemler başta olmak üzere ARIMA-Fourier (K=1), ARIMA-Fourier (K=2), ARIMA-Fourier (K=3), TBATS, BATS ETS ve MLP yöntemleriyle öngörüde bulunulmuştur. Daha sonra bu yöntemlerin tahmin sonuçları arasında en doğru tahmini belirlemek için de MAE, MAPE, MSE ve RMSE gibi performans ölçütleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları ışığında Borsa İstanbul verilerinden, BİST Sınai endeksi, BİST Teknoloji endeksi, BİST Hizmet endeksi, BİST Mali endeksi, BİST Bankalar endeksi, BİST30 aylık ortalam değeri ve BİST100 aylık ortalama değerleri değerlendirilmiştir. Bu tahminlerin sonuçları karşılaştırıldığında Fourier tabanlı yöntemlerin tahmin sonuçları yukarıda belirtilen performanns kriterlerine göre en iyi sonuçları vermiştir. Anahtar Kelimeler: ARIMA-Fourier, TBATS, BATS, ETS, MLP, Borsa İstanbul, Zaman Serileri